Economía.- Los modelos internos de la gran banca europea infravaloraban en 275.000 millones el riesgo, según BCE

MADRID, 19 (EUROPA PRESS) Los grandes bancos de la zona euro han venido subestimando a través de sus modelos internos el volumen de sus activos ponderados por riesgo (RWA), referencia utilizada para calcular las necesidades de capital de las entidades, según ha detectado el Banco Central Europeo (BCE), que cifra en unos 275.000 millones de euros el déficit en los tres últimos años.